Gestão de Risco Avançada

Controle de exposição, limites dinâmicos e análise matemática de riscos

Alertas de Risco Ativo
2 Críticos 3 Altos
Exposição Crítica
Champions League Final: R$ 142.500 de exposição em evento único
Drawdown Alto
-12.8% em 72h - próximo ao limite de -15%
Volatilidade Elevada
Desvio padrão de 18% nos últimos 7 dias
Concentração de Operador
Marco Antonio: 45% do volume total
Horário de Alto Risco
18:00-22:00: 68% das perdas ocorrem neste período
Diversificação OK
Portfolio bem distribuído entre 8 esportes
ALTO
R$ 142.5k
Exposição Máxima
Por evento único
Limite: R$ 125k (113%)
MÉDIO
2.34
Sharpe Ratio
Retorno ajustado ao risco
Benchmark: > 2.0
ALTO
18.2%
Volatilidade (7d)
Desvio padrão dos retornos
Meta: < 15%
BAIXO
4.8%
Kelly Criterion
Tamanho ótimo de aposta
Atual: 3.2% (66%)
MÉDIO
-12.8%
Drawdown Atual
Queda desde o pico
Limite: -15%
BAIXO
0.73
Índice Diversificação
0 = concentrado, 1 = diversificado
Meta: > 0.7

Exposição por Evento

-R$ 142.5k
Real Madrid vs Barcelona
+R$ 91.0k
Lakers vs Warriors
-R$ 79.0k
Djokovic vs Nadal
+R$ 62.0k
Brasil vs Argentina
-R$ 48.5k
Liverpool vs Man City
+R$ 40.5k
Celtics vs Heat
Exposição Total
65% do limite
Exposição Positiva:
+R$ 193.5k
Exposição Negativa:
-R$ 270.0k
Exposição Líquida:
-R$ 76.5k
Maior Evento:
R$ 142.5k

Evolução do Risco

Distribuição de Perdas

Correlação entre Mercados

VaR - Value at Risk

Simulador de Cenários de Risco

Parâmetros da Simulação
VaR (95%)
-R$ 91.0k
CVaR (95%)
-R$ 123.5k
Prob. Perda > 100k
12.4%
Pior Cenário
-R$ 229.0k

Limites e Controles de Risco

Tipo de Limite Valor Atual Limite Definido % Utilizado Status Ação Automática Ações
Exposição por Evento R$ 142.5k R$ 125k
114% 		Excedido Bloquear novas apostas
Drawdown Máximo -12.8% -15%
85% 		Atenção Reduzir stakes em 50%
Concentração por Operador 45% 40%
112% 		Atenção Redistribuir apostas
Volatilidade Diária 18.2% 20%
91% 		Normal Continuar operação